FXをMT4と他のシステムを使った結果を淡々と結果を表記する日記
使用している自動売買の概要
2010年09月12日 (日) | 編集 |
【FXに関して】
いわゆる為替の両替によって儲ける手法です。基本的には、メジャー通貨のペアを取引します。
ドル・円・ポンド・ユーロ・フラン・オーストラリアドル・カナダドル・ニュージーランドドル
などがメジャーになります。
マイナー通貨なども取引する事が可能で、アフリカランドやシンガポールドル・香港ドルなどもそれなりに取引されているみたいです。

為替相場は、世界経済の動きに合わせるので、基本的に非常に読み難く、地震などの突発的な事象、ソブリンリスク・その日その日の重要指標などによっても大きく動きます。
非常に読み難いので、当方では完全に自動売買依存する方法で、余裕を持ったロット数で取引したいと思っています。日本ではリバレッジ規制が強くなっていますが、それでも問題無いレベルで行っていきます。

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【FX自動売買ソフト】
MT4システム利用の自動売買プログラムを使用します。
メリット:
・無料
・様々な自動売買プログラムがあり、購入料金は無料~数十万まで存在するのでポートフォリオが組み易い。
・動作が軽いので複数のプログラムの同時起動が可能。

デメリット:
・自動売買ソフトの業者がIB収入の為、新しく口座を自分のリンク先から新規開設させようとします。代わりに購入代金が無料だったり、低価格になりますが、同じブローカーでも複数の口座を開くハメになり面倒。
口座指定無いのが理想ですが、まあ使えるソフトを低価格で提供してIB収入っのは売る立場から考えると、仕方無いと思います。

・スキャルピング系のプログラムは、デモとリアルで違いが出る事があり、さらにブローカーによっても動作が違う。同じブローカーでもパソコンが違うだけで結果に違いが出る事もある。

・ブローカーそのものが、スプレッドなどを操作したり、儲かるソフトだと規制を掛けたりするらしいです。

・月曜早朝の認識が悪いブローカーがあるみたいです。
週末に一度EAを止めると、週明けに起動するとEAの認識に時間が掛かり、ギャップを狙うようなEAでは、ポジ取りに時間が掛かります。

○ 当方の環境で週明けに即動かないEA
横綱FXシリーズ;4XPにて起動していますが、週末にVPSを再起動させると、週明け起動させても、ポジ取りに2分程度は掛かります。起動させっぱなしなら問題ありません。
CounterADD:ForexcomUKにて使用しておりますが、こちらも認識に数分要します。同様にずっと起動させておけば問題ありません。
※ VPSにて常時起動させておく分には問題ありませんが、パソコンの場合にはかなり問題です。この数分で利益が出るかどうか分かれますから・・・・。
VPSでも週末に再起動などすると、再度MT4を起動させなくてはいけないので、認識までに時間が掛かります。VPSの再起動を週末に行う回数を減らすか、相場が終わる20分程度前までに、一度再起動させて週末の相場が動いている間に再度EAを起動すれば、週明けギャップ狙っていけます。

しかし、MT4のプログラム多過ぎですね。どれが良いのかわかりません。どうでも良いですが、紹介ホームページを一度しか開けないなどの自動売買ソフトは、イラっとして買う気無くなりますが、なぜあのような売り方をするのでしょうか?

・朝スキャタイプは、早朝のトレンドが無い時に逆張りしてエントリーするEAなのですが、早朝にトレンドがつくと全てのEAが損失を計上し易いようです。ポートフォリオにしても、効果が薄いかも知れないので、余り多くを使わない方が良いかも知れません。

・バックテストが信用出来ない事が多いです。
まず、根本的にスプレッドフィルターがあるEAの場合には、バックテストではいちいちスプレッドの判断を行わないので、ポジションの取り方に違いが出ます。さらにスリッページもある訳で、実トレードとは違う事を認識する必要があります。

【完全自動売買ソフトに関して】
こちらは指定口座に入金すると、勝手に自動売買されるタイプで、自分で損切も何も出来ないタイプで、ロット数なども資金に応じて勝手に運用されます。
FX41を以前運用していましたが、結果が伴わずに止めてしまいました。

楽さでは、ファンド運用と一緒ですが、これをやるくらいなら、ファンドにて資金運用して貰った方が良いと思います。とにかく、ロクなものがありません。

最近は、リアルトラストFXというものを購入したのですが、運用前にトラブルなどがあり、結局運用には至っていません。

問題点は、自分で損切出来ない、ロット数を指定出来ない、含み損中だと出金も出来ない・・・など問題点が多く感じます。最低資金で、捨て金感覚で使うように達観出来ない方は使用しない方が良いと思います。

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自動売買MT4EAのトレードスタイルの特徴

一般的に出回っているタイプ
・長期ナンピン・マーチンゲール型
・短期ナンピン・マーチンゲール型
・朝スキャル型(順張り・逆張り)
・24時間スキャル型
・ブレイク型
・トレンドフォロー型
・カウンター型
・ナンピン両建て型
・複数戦略複合型
・ギャップトレード
・コピートレード

などに分かれます。
それらからバランスよくポートフォリオを組んでいくのが良く、一つのシステムに資金を投入しない方が良いらしいです。

当方は、基本的にはナンピンEAをメインとして使用します。結局、相場はシステムだけでは読みきれないので、両建てしながらのナンピンフォローが現実的な気がします。
ただし、完全にシステム依存では無く、裁量にて損切を掛けながらフォローして行くと良いと思います。

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○ナンピン・マーチンゲール型EAに関して

ナンピン・マーチンゲールとは、ポジションを取ったのに、損失方向に動いた時に、さらにロット数を上げてポジションを取って戻した時に、初期ポジションが損失が出ていても合計でプラスに持っていく手法です。

単純に、数pips損失ごとに細かく同じポジションを取るのがナンピンといい、ある程度大きく損失が出たら、2倍など大きくポジションを一気に取るのがマーチンゲールと言います。

ナンピンする事により、利益を増大させるタイプと、ナンピンした時には想定と違うポジションを取ったので、最低の利益を確保して逃げるタイプに分かれます。

ナンピン後の利益が多いタイプは、ナンピン頻度やマーチンゲールの倍率などが高くなるので、含み損が結構大きくなる傾向にあります。
ナンピン後に利益ゼロに近い状態で逃げるタイプは、ナンピン頻度やマーチンゲールは小さくなっている為に、含み損は比較的小さいですが、利益確定するまでに時間が掛かる傾向が強いようです。

又、ナンピンの仕方も単純に○pips反対方向に動けば、ロットを増やしてポジを取るものと、○pips以上反対に動いても条件を満たさなければ、ナンピンしないタイプに分かれます。

ナンピン・マーチンゲール型のEAは色々とありますが、単純に長期型ナンピン型と短期ナンピン型に分けられます。
○長期型は、そのまま長期に渡って運用しても損失を出していないタイプです。
FX孔明・為替奉行・VICTORY FX・Reoシリーズなどが有名みたいです。
基本的に、バックデータでは負け無しってのが売りです。
ただし、利益に関しては余り見込めないですし、負け無しの条件を満たすには資金も多くいります。ロット数も大きく出来ません。
損切そのものも設定されないEAもあるので、損切されるのは資金が切れた時になるものもあります。

長期ナンピンタイプのコンセプトは「いつか相場は反転する」と言う考えです。
ただし、○○ショックなど、相場が急変すると異常に含み損が大きくなります。

損切設定の無いナンピン型は、資金のある限りナンピンするので、バックテスト結果には余り意味が無いと思います。

又、ポジションの取り方も適当な感じもあるので、運用時期によって結果が変わります。

上手に使うには、ある程度の含み損が発生した段階で、同じロット数を両建てして評価損を一定にして置くのも手です。

○短期型は、トレンドを読みながら、トレンドが一時的に逆張りの動きになったら、トレンド方向にポジを取っていく感じが多いEAです。朝スキャなどにも取り入れられています。
カムカン・カムシン・DaytonaMAXなどがこの部類に入ります。

短期ナンピン型は、あくまでバックテストでポジを取った時には、DDを起こしていないだけですので、いつDDを起こしてもおかしくありません。損切値によっては、かなりドカンを食らいます。
ただし、利益に関しては、多くポジを取るので、結構利益が出やすく、ロット数もある程度上げても短期的に利益が出るので、なんとかなる事も多いです。ただし、DD食らうと一瞬で終りなので、運に頼る感じです。

デモ運用で、数回DDを起こしていますし、デモとリアルやブローカーによっても動きが変わる事があるので、注意が必要です。又、ナンピン幅が狭くマーチンが大きめになっているEAが多いので、短期間で含み損が大きく膨れる可能性があります。

又、マーチンゲールはしないで、細かくナンピンしながら、損切なども行い、さらに両建てして利益も出していくタイプなどもあります。
Real_Deal・FX天国・Volcanoなど
この手のEAは、両建てもするので最低ロットでもかなり資金は多めになります。ただし、リスクが低いので貯金感覚で使うのに良いと思います。ポジションを多く保有するので、心臓の弱い方はみないで下さい(^^;。

○朝スキャタイプに関して

日本時間の早朝から昼くらいまでだけポジションを取るタイプで、かなり多くのEAが存在します。
基本的に、相場が余り動かない時間帯なので、値幅を少なくして逆張りでポジションを取るタイプが多いです。

又、軽いナンピン・マーチンゲールをするEAなどもあります。
有名な横綱FXは設定を変えるとナンピン・マーチンゲールを二回まで行えます。愛用しているCounter_ADDも同様です。

朝スキャは、その時間帯は動きが緩慢になるという前提で作られており、相場が荒れると考えられる指標発表やFOMC時には停止するのが良いです。
前提が崩れたら使い物にならなくなりますし、ヘッジファンドなどがこの時間帯にわざと大きな取引を行うケースもあります。

複数の種類の通貨にてEAを動かしたくなりますが、相関を考えて余り被らない運用が良いと思います。USDJPY・AUDCAD・GBPCHFなどであれば、被っていないですが、AUDUSD・EURUSDなどを運用すると、ドルが一気に動けば両方損切される可能性も高くなります。

○24時間スキャタイプに関して
一日中、トレンドを見張って基本的には、逆張りで取る事が多いようです。
基本的に、コツドカタイプが多いです。
WallStreetRobotなどが有名です。

一応、ある程度過去の相場のトレンドを読む状況で作っているので、相場が一変すれば、DDを連発する可能性が高くなります。

○トレンドフォロー型に関して
トレンドがついたらポジションを取るタイプで、保有時間が長くなり、勝率は低めになります。基本的な損小利大を狙う感じです。
CYCLONE-201などが入ります。

○カウンター型に関して
トンレドの終りを狙って、逆張りを狙うタイプです。24時間スキャなどもこの部類に入る事が多いです。
TRADE MAX21などが入ります。

○ブレイク型に関して
相場が大きく動いた時に、それに乗ってポジションを取るタイプです。損切と利益確定の数値が同じくらいが多いようで、バクチ的な要素が強いと思うので、当方では使用はしていません。
○○break~などの名前のEAは、そういう系のEAです。
有名なForexComboSysytemなどは、3つの戦略で構成されていて、その中にブレイク系が導入されています。

○特殊両建て型に関して
4xCashCompounderというEAが以前発売されていたのですが、このEAは適当にポジションを取り、反対方向に動けば、初期ポジションと反対のポジションをフィポナッチ数列にて取って行きます。
ロング0.01ロット→ショート0.02ロット→ロング0.03ロット→ショート0.05ロット・・・・という動きになります。
ある一定のレンジを形成すると、その中で永遠にポジションが増えていきますが、レンジを抜けたらどちらに動いても利益になります。
ねらい目は、良く動くNY市場開始前に仕掛けるなどが良いと思います。
大きな証拠金が発生する可能性が高いので、海外口座の高いリバレッジ専用になります。
証拠金が無くなれば、大きな損切になるので注意が必要です。

○短期に大きく動いた時に逆張りする型に関して
最近有名な、ミリオンダラーピップスというEAなのですが、一時的に大きく動いた時に、逆張りを仕掛けるEAです。
そのままトレンド方向に動けば、損失が出ます。

○コピートレードに関して
コピートレードは、他者の運用をそのまま信号を受け取って、同じ動きをさせるタイプです。
自動売買のコピーやプロトレーダーのコピーがあります。
自動売買タイプは、短期スキャ系は、確実に利益が変わるのでお勧め出来ません。
自動売買は、最近クラックされる事が増えてきたので、直接売りたくないのはわかりますね。

プロトレーダーの裁量の場合は、過去の本当の成績がわからないです。

完全委任型ですが、損切やロット数などは自己で決定出来る事が多いのが良い所です。

ってか、ZuluTradeでやってくれ!って言いたいですが・・・(^^;。

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実運用しているMT4プログラム

基本的には、「大数の法則」・「損小利大」・「逆張り」を基本にしたシステムを使用します。最近は、トレンドフォローが良いと言われていますが、逆張りの大きな利点は、後出しじゃんけんにあります。
又、一般的に相場の7割はレンジ相場と言われていて、逆張りが有効です。さらに、トレンドを形成しやすいかどうかは、指標やイベントにも関わるので、そういうイベントなどを回避すれば、レンジ相場の比率は更に上がります。

とは言え、トレンドやブレイク相場は、完全に回避出来ませんので、トレンド方向に動けば、小さな損切で逃げてしまいます。又、一回の損切を上回る利益を狙って動かします。そして、大数の法則に従い、エントリー数を多く設定して、何回ミスしても取り返します。
余りにも勝率が低いのは問題ですが、エントリーすれば、基本は50%の確率でエントリー方向へ動くので、損切さえしっかりとすれば、理論上カウンター系のシステムの方が有利です。

◎CounterEA【オリジナル】
ユロドル専用のカウンター系のシステム。
二通りの大きなエントリー設定を持ち、損切も100-130(0.01ロットで100円-130円)と、小さくなっています。
さらに、二通りの設定を微設定変更によって、5通りに分けていて、損切ロジックも二通りあるので、20通りの設定の運用を行います。

一つの設定で、一日のエントリー回数は、3-5回程度であり、まあまあ悪くないです。
損小利大を狙って行くので、勝率はそれ程高く無いですが、確実に利益を積み上げています。

◎ReversalEA【オリジナル】
ユロドル専用のカウンター系のシステム。
上記EAと基本は一緒ですが、エントリー回数が多く、一日10回以上エントリーします。
設定そのものは、6通りになっていますが、損切を100-400まで5段階+別のロジックでの損切も同様にあるので、損切だけで10通りあります。
エントリー設定が6個あるので、全体的な運用は、6×10=60通りあります。

◎ReversalEA Nanpin【オリジナル】
上記EAをナンピンにしたものですが、損切はしっかり行います。
エントリー設定は、6種類、損切が2種類あるので、全体的に12通りの運用を行います。
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